実は簡単な最強FX理論 

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800SMA/200SMA/62EMA

トレンドの分析を行う「テクニカル分析」にはさまざまな手法が考案されています。



その中でも最も基本的インジケータのひとつが「移動平均線」です。

移動平均線は、過去の為替レートの単純平均をとって1本のラインに結んでいく、極めて単純ながら便利な使い方のできる方法です。

ある時点の為替レートが移動平均線の上になっていれば、相場は“強気”、下なら“弱気”と判断できるし、移動平均線が上向きに推移していれば相場は“上昇トレンド”、横ばい気味の動きなら“レンジ”と判断できます。

移動平均線は過去の為替レートを単純平均するだけですから、どこまでさかのぼっていくかで差異が生じてきます。

たとえば、過去1年間の平均と、過去5日間の平均では線の動きが大きく変わることが考えられます。

テクニカル分析でのこうした条件設定は「パラメータ」と呼ばれていますが、パラメータの設定次第で、移動平均線は異なった動きを示します。

たとえば日足チャートでパラメータを「200」としたときと、「5」としたときをひとつのチャートに描きこんでみましょう

日足チャートの200移動平均線は、過去200日間の為替レート終値の平均値を計算して、それを結んでラインにしたものです。

つまり200本のローソク足の平均値をとってその移動を示したもので、為替市場の年間営業日数がおよそ200日ですから、ほぼ過去1年間の為替の動きを示すことになります。

たとえば、昨日まで横ばいだった相場が急に上昇トレンドに変わったとしても、200移動平均線ではその重みが200分の1なのでなだらかな動きにとどまり、ラインが急角度に上昇することはまずありえません。

これに対して過去5日間のローソク足の平均しかとらない「5移動平均線」では、ひとつのデータの重みがとりわけ大きくなるので、急角度で変化することがあります。

短期、中期、長期とはもともと相対的な尺度ですから、どの程度をさすかに明確な基準はないものの、この3つの移動平均線を表示させておけば、相場の動きの特徴を正確に捉えることができることはおわかりいただけるでしょう。

ちなみに、設定期間の単純平均では、200日前のデータも昨日のデータもまったく同じ重みづけで取り扱われます。

このため英語では「Simple Moving Average」と呼び、その頭文字をとって「SMA」と呼んでいます。

このSMAには大きな欠点があることがもうおわかりでしょう。

為替の相場が急変したとき、つまり明らかにトレンドが起きているのに、SMAではパラメータを長くとればそれだけ反応が鈍くなることになってしまいます。

たとえば、相場が3日前から急上昇していても、日足200SMAではなだらかな下向きラインを示すといったことが起こりえます。

そこで、現時点に近い為替レートに重みをつけ、古いデータは軽く扱ってメリハリをつければ、SMAの反応の鈍さを解消できると考えて生まれたのが「指数平滑移動平均線」(Exponential Moving Average)で、「EMA」と呼ばれています。

面倒な計算方法はソフトに任せて、SMAとEMAを同時にチャートに表示してみましょう。トレンドの転換点ではEMAのほうが早く傾きを変えて、トレンドの転換を教えてくれます。

これから説明するアリゾナルールでは3つの移動平均線、800 SMA、200 SMAおよび62 EMAを利用します。

なぜこの3つのタイプを利用するかは、バックテストで検証した結果が最も良好だったためです。

特に、800 SMAと62E MAに着目します。

800 SMAは、1年の営業日がおよそ200日だとすると、日足なら4年分のデータの単純平均なので、かなり長期的視野からのラインになります。

62 EMAは2トレの説明で取り上げた「フィボナッチ・リトレースメント」と関係があります。

フィボナッチは、「黄金比率」として知られるとおり、人間にとって心地よいと感じる比率で、はがきや名刺の縦横の比率がこれに当たります。

為替相場を動かしているのも人間なので、この比率が当てはまるケースが多いといわれています。

ちなみに、フィボナッチ数は0から始まる整数の和が次の数になる数列で、0+1=1、1+1=2、1+2=3、2+3=5、3+5=8、5+8=13、8+13=21、・・・と続き、1つ前の数字を次の数字で割ると1÷2=0.5、2÷3=0.6666…、3÷5=0.6、5÷8=0.6333…、144÷233=0.61802575…と、数字が大きくなるほど0.618に近づいていきます。

この黄金比率を四捨五入すると「62」になり、これをパラメータとしたのが62 EMAで、上昇していたローソク足が62 EMAに当たってはね返されたり、逆に底打ちしたりと、相場の節目になることが多いことが経験的にわかっています。

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800SMA/200SMA/62EMA
レートは800SMAと62EMAを行き来
移動平均線の遠縁MACD
値頃感よりストキャス
MACDとストキャス
パラメータの設定
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